Ручная торговля

Делаю библиотеку (назовём это так) для построения кастомных индексов. Ну типа есть n акций — собираем из них индекс. Никаких излишних заморачиваний, никаких переусложнений — скорее всего задаёшь набор тикеров, на выходе таймсерия индекса как median от изменений компонентов, что-то такое. Без взвешиваний. Медиана защитит от выбросов. Целевое применение — американские акции. По каким критериям буду собирать индексы — самое простое — отрасль сектор, дальше можно по уровню капитализации, опять таки не хочу заморачиваться — цена * volume как мера капитализации. Можно начать с этого можно на пересечениях признаков собирать индексы механизм будет такой, что вот тикеры, вот признаки тикеров, собираешь по каким хочешь критериям набор тикеров, подаешь на вход и либа строит индекс. Единственное ограничение — размер выборки тикеров после фильтрации по критериям. Ну типа из 3-х инструментов индекс, вероятно так себе, а может и полезен — надо смотреть.

Следующий уровень «абстракции» — что делать с индексами. Смотреть как на самостоятельные штуки, смотреть как на «факторы», на которые распадается конкретный тикер. Спреды, корреляции.

Алерт по времени.

Суть простая. Часто ты видишь начавшуюся движуху, или начавший формироваться паттерн (фигуру, если хотите) и дальше часто так построен алгоритм работы: вот если произойдет вот это — войду, вот если произойдет вот это, буду искать точку входа, вот если произойдет вот это — буду ждать подтверждение сигнала и т.д.

Но. При этом очень часто после начало движухи надо дать паттерну вызреть, волатильности отстояться и т.д. Обычно вполне понятно сколько примерно надо подождать. Если ты ждёшь, пялясь в экран — лишняя нервотрепка + повышаешь шанс переторговки. Отлично в этом случае будет работать алерт по времени. Алерт по времени по сути — напоминалка вернуться и посмотреть на график данного инструмента через n часов, минут и т.д.

Гарантии что всё доформируется и сыграет до этого времени нет, так что в идеале обложить кейс разными алертами — что раньше сработает — один по времени, другие по цене на выход за некоторые границы и т.д.

Сегодня про торговлю руками.

Инфраструктура – в данном случае речь про трейдерский софт в основном.

Когда привыкаешь торговать только через Quik, ты адаптируешься к нему, твой трейдинг адаптируется. Квик – мощь, куча табличек на любой вкус, все настраиваемо. Но удобство работы, простота, интуитивность – это не про Квик. Банальный пример: нельзя отсортировать столбец таблицы по нажатию на шапку.

В трейдинге есть куча методов, способов, подходов, чего угодно, каждый как-то по-своему выстраивает процессы. Кто вешает графики нефти, доллара, индекса, Америки, кто-то держит их в табличке и смотрит только процент изменения, кто-то вообще не смотрит. Кто-то торгует 1 инструмент и смотрит 1 график, кто-то 1 инструмент и смотрит 4 графика одновременно с разными TF. Кто торгует один инструмент, но каждый раз его отбирает. Кто-то делает рисеч перед торговой сессией и отбирает список и во время торгов переключается по этому списку, кто-то отобранные инструменты вешает на графике в отдельные окна. А как делаете вы? – Напишите в комментариях. Ладно шучу – не надо ничего писать.

Иногда некоторые контексты, комбинации факторов что-то такое рождают интересное.

— Когда ты чем-то увлечен (трейдинг).

— Когда ты капец какой ленивый.

— Когда в твоих руках мощный инструмент (питон, pandas).

— Когда не смотря на всю психологическую и не только, казалось бы, предрасположенность к алго, ты все равно любишь торговать и руками.

— Когда иногда вместо чуть более важных дел, прокрастинируя, ты начинаешь делать что-то чуть менее важное, но обычно более интересное.

…

В общем такую штуку для себя придумал. На стыке алго и не алго.

Вычисления в стиле pandas позволяют мне закодить приличную долю вариативности моих идей. А писать что-то в pandas это супер-удобно. Написал инфраструктуру, в рамках которой могу:

— Задавать критерии отбора ситуаций (смотрю на OHLCV как источник). Ну там, объем вырос, волатильность аномальная, паттерн какой-то нарисовался и т.д.

— Дальше система считает кол-во кейсов по критерия на заданных данных. Могу зажимать критерии чтоб контролировать кол-во кейсов, подпадающих под условия.